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【永丰期货】台指选择权盘后-电金传齐跌 台股长黑失守万一关卡


2020-06-13


◆盘势分析

期货走势

台指期週一下跌 88 点至 10934 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 30.22 点,电子期逆价差缩至 - 0.72 点,金融期逆价差缩至 - 4.22 点。现货部分,三大法人卖超 47.95 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1331 口至 18810 口,其中外资空单减码超过多单减码,净多单增加 439 口至 46922 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 24 口至 18360 口。

週五美股涨跌互见,费半涨幅相对较高,激励週一台股早盘开高,不过上方 11100 点压力沉重,多档权值股开高后涨幅收敛甚至翻黑,指数旋即反转走跌滑落平盘之下,台积电虽力守红盘,但鸿海、大立光等权值股全面走低,被动元件族群出现大跳水,国巨、华新科更是收在跌停价,加上金融与传产亦未见撑力道浮现,而今天柜买指数跌幅则比集中市场更重,一黑吞四红以下跌 2.06% 作收,整体台股直至收盘皆呈弱势状,终场加权指数下跌 99.72 点或 0.901%,收在 10964.22 点,成交量能 1103.62 亿,较前一日缩减 115.64 亿。技术面观察,週一日 K 开高走低留长黑棒,指数回补 8 月 29 日的多方缺口后失守 11000 关卡,KD 指标转为死亡交叉向下,MACD 柱状体正值收敛,显示上方卖压较重,不过目前位阶靠近 8 月 28 日的多方缺口,加上外资期货净多单并未大幅减码,未来若在此区守稳则仍有望整理后再度挑战前高。

选择权分析

今天加权指数下跌近百点,不过可留意到 9 月份选择权买卖权未平仓量最大量区反而由 11200~10400 缩窄至 11200~10800,主要由于 10800 卖权大增 8137 口,或可解读为市场对 9 月结算前的下档支撑认定在 10800 附近。但週选择权买权的未平仓则明显上升,OI 最大量区也由 11100~11000 扩至 11100~10900,下档支撑下移,全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.14,选择权部位整体来看显示偏多预期降温。

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